スリッページは馬鹿にできない

GoPlusN225のパフォーマンス・レポートを先ほど公開しました。
公開したのは、日経225先物および、TOPIXです。

私はバックテストで、1pipsのスリッページを設定するのですが、これが馬鹿にできない金額になります。
日経225先物の約５年半のバックテストで、スリッページが777万円なのです。

GoPlusN225 は、基本的に寄り成でポジションを取りますから、実際にはスリップすることはほとんどないのですが、この金額は恐ろしいですよね。

スリップするか、しないかで、大きくシステムの損益が変わってきます。

システムトレードの購入を考えている人は、パフォーマンス・レポートを見るときに、スリッページを考慮したレポートかどうかも、よく見て考えたほうがいいですよ。