ロスカットの設定

ほとんどのシステムトレードには、ロスカット設定があります。
ただ、メールによるシグナル配信の場合は、ロスカット設定がわかりませんが。

このロスカット設定ですが、できれば各利用者ごとに、最適な値をご自分で決定することをお勧めします。
システムの標準値は、あくまでバックテストにより決定していますが、相場の流れによっては、幾分か上下させる必要があります。

有名な「タートルズ」では、ＡＴＲ（真の値幅）を利用して、ロスカットを設定していました。これにより、相場のボラティリティが変われば、ロスカットの位置も変わるようにしていました。

ここで必要になってくるのが、過去のバックテストで、ロスカットの位置を変更した場合の損益がどの程度だったか知る必要があります。それを元に、最近の相場の流れを見ながら決定することをお勧めします。

また、ロスカットは、本来「保険」の役割をするものですから、ロスカットにより損益が悪化している場合は、すぐに対応をとる必要があるでしょう。

ロスカットの設定方法ですが、まず。。。

１．ロスカットなしでのバックテストの結果を確認する。
２．大きく離したロスカット位置での損益を確認する。
３．そこから、利用者の精神的に耐えれる位置と、損益を見比べながら、利用者の納得のいく位置に設定する。

日経２２５先物であれば、スイングトレードで1000円、デイトレで300円くらいが、最大ロスカットの位置として、そこから徐々に狭い位置を確認していくのがいいかと思われます。