夏枯れ

株には、「夏枯れ」という言葉があります。

お盆を中心に、トレーダが帰省したり夏休みを取るため、相場が閑散とする現象です。

こう言った相場では、市場参加者が少ないため、値動きが小さくなったり、突然動いたりすることがあります。
システムトレードの観点からすれば、特別な環境になるため、システムの優位性が発揮できない可能性が高くなります。

ただ、最近はインターネットで売買するトレーダが主流になったため、参加者が以前よりは多いそうです。

スリッページは馬鹿にできない

GoPlusN225のパフォーマンス・レポートを先ほど公開しました。
公開したのは、日経225先物および、TOPIXです。

私はバックテストで、1pipsのスリッページを設定するのですが、これが馬鹿にできない金額になります。
日経225先物の約５年半のバックテストで、スリッページが777万円なのです。

GoPlusN225 は、基本的に寄り成でポジションを取りますから、実際にはスリップすることはほとんどないのですが、この金額は恐ろしいですよね。

スリップするか、しないかで、大きくシステムの損益が変わってきます。

システムトレードの購入を考えている人は、パフォーマンス・レポートを見るときに、スリッページを考慮したレポートかどうかも、よく見て考えたほうがいいですよ。

システムロジックの非公開

システム販売には、ロジックの公開しているものと、非公開のものがあります。
また、非公開にはメール配信型も含まれます。

システム購入者からは、ロジックを公開して欲しいと言う要望が多いのですが、システムの寿命からいえば非公開のほうが望ましいのです。

ロジックを公開してしまうと、ロジックが有効であればあるほど、そのロジックより先にサインを出すシステムや、逆に利用したシステムが出てきてしまい、本来の優位性を失ってしまいます。
タートルシステムが公開されると、タートルスープシステムが作られたようなものです。

しかし、タートルズのメンバーが、タートルシステムが公開された後でも、自分のシステムは非公開のままで生き延びたタートルはたくさんいます。
なかでも、タートルズの生みの親の一人であるウィリアム・エックハートは、今でもかなり稼いでいるようですが、自分が使っているシステムについては、一切口外していません。
書籍や、インターネット上など、有効な情報はほとんどありませんでした。

GoPlusN225をロジック非公開にしているのも、そういった経緯があるからです。

ひまわり証券主催第3回シストレコンテスト募集始まる

第3回シストレコンテスト募集が始まりました。
http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/contest3.html

いつもは1ヶ月もない募集期間でしたが、今回は約2ヶ月の募集です。

さて、過去2回は、どちらも全く違った相場展開でした。
今回は、相場に左右されにくいシステムでトライしてみたいと思います。

もうそろそろ、私も入賞したいです。

GoPlusN225 7月の損益

GoPlusN225（n225.goplus.client.jp/）の7月の損益が確定しました。

＋45,480円

この利益には、手数料片道210円、スリッページ片道1pips（500円）を引いた金額となります。
実際には、寄り成でポジションを取るので、スリップすることはないのですが。
クローズする際には、大引けの引け成ですので、スリップに近い形になる可能性はあります。

8月もこの調子でがんばってもらいたいです。

2008年の年間損益が、約+100万なので、2009年も同額の収益が取れるといいなぁ。