スリッページは馬鹿にできない

GoPlusN225のパフォーマンス・レポートを先ほど公開しました。
公開したのは、日経225先物および、TOPIXです。

私はバックテストで、1pipsのスリッページを設定するのですが、これが馬鹿にできない金額になります。
日経225先物の約５年半のバックテストで、スリッページが777万円なのです。

GoPlusN225 は、基本的に寄り成でポジションを取りますから、実際にはスリップすることはほとんどないのですが、この金額は恐ろしいですよね。

スリップするか、しないかで、大きくシステムの損益が変わってきます。

システムトレードの購入を考えている人は、パフォーマンス・レポートを見るときに、スリッページを考慮したレポートかどうかも、よく見て考えたほうがいいですよ。

９５００円がサポートラインに

３連休明けの相場でしたが、いきない９５００円のレジストラインを超えて始まりました。
まぁ、CMEで越えていたのは確認しているから、当たり前なのですが。。。

ここで、一度９５００円がレジストラインからサポートラインに転換したか確認するような下げが午前中にあり、９５００円を割りこまなかった事で、安心して上昇したようです。

日経は休みでも為替は動いている

今日は、「海の日」でお休みです。
しかし、外国為替は動いており、為替の影響は確実に日経株価に与えます。

また、月曜の夜にはCMEがあり、こちらは火曜の始値にもろ影響します。

こういったことから、週末や祭日前には、日経関連のポジションを手仕舞う方も多いです。
これは、リスク管理をきちんとするうえで、重要かと思います。
当然、リスクが低い場合には、持越しもぜんぜん有りです。

システムトレードの場合、システムのシグナルに忠実に執行するのは大事ですが、それよりもリスク管理はもっと大事です。破産してしまうと、トレードが続けれませんからね。


今日の教科書！
「ゾーン～相場心理学入門」は、システムトレードするうえで、必須の教科書だと思います。
この本を読めば、システムトレードを行なう上での注意点がわかります。
ただ、本の翻訳が悪いのか、非常に乱雑な感じがします。
もう少し、綺麗にまとめて欲しかった。。。

7月17日の日経２２５

まだ、17日の後場の途中ですが、日経２２５のチャート分析を載せてみました。

最近の日経225は、レジストラインとサポートラインで綺麗に反転する教科書的なチャートとなっています。

チャートを見ながらトレードする方には、最高の相場でしょう。

明日から、日本は3連休になりますが、傾向として3連休中に相場が大きく動くことがよくあります。CMEでかなり動くことが多いからです。ただ、最近は日本でもCFDが一般化したことにより、日本の投資家もリスクヘッジで切るようになったのではないでしょうか。

最後に、システムトレードする方へ、今日の教科書！
「マーケットの魔術師」
この本は、システムトレードする人ほとんどが、一読していると思われる書籍です。
内容は古いですが、やはり読んでおきたい本の1冊です。