直近偏向

トレードシステムを購入する際に、検証サイトやブログを参考する方は多いと思います。

しかし、そこで注意しないといけない事があります。

書かれている内容が、直近偏向になっていないかということです。

バックテストを見ると、数ヶ月のドローダウン期間や、数十万のドローダウンが発生する可能性が高いとわかっているシステムでも、何回かマイナストレードが出ると、すぐに「このシステムは駄目システムだ！」と書いているサイトが多いことに驚かされます。
逆に、ちょっと連勝すると、「このシステム最高！　脅威のシステムです。」と言った内容になっています。

あくまでシステムは淡々とトレードしながら、結果を冷静に検証する必要があります。

しっかり内容を吟味して、購入後に後悔しないようにしてください。

夏枯れ

株には、「夏枯れ」という言葉があります。

お盆を中心に、トレーダが帰省したり夏休みを取るため、相場が閑散とする現象です。

こう言った相場では、市場参加者が少ないため、値動きが小さくなったり、突然動いたりすることがあります。
システムトレードの観点からすれば、特別な環境になるため、システムの優位性が発揮できない可能性が高くなります。

ただ、最近はインターネットで売買するトレーダが主流になったため、参加者が以前よりは多いそうです。

システムロジックの非公開

システム販売には、ロジックの公開しているものと、非公開のものがあります。
また、非公開にはメール配信型も含まれます。

システム購入者からは、ロジックを公開して欲しいと言う要望が多いのですが、システムの寿命からいえば非公開のほうが望ましいのです。

ロジックを公開してしまうと、ロジックが有効であればあるほど、そのロジックより先にサインを出すシステムや、逆に利用したシステムが出てきてしまい、本来の優位性を失ってしまいます。
タートルシステムが公開されると、タートルスープシステムが作られたようなものです。

しかし、タートルズのメンバーが、タートルシステムが公開された後でも、自分のシステムは非公開のままで生き延びたタートルはたくさんいます。
なかでも、タートルズの生みの親の一人であるウィリアム・エックハートは、今でもかなり稼いでいるようですが、自分が使っているシステムについては、一切口外していません。
書籍や、インターネット上など、有効な情報はほとんどありませんでした。

GoPlusN225をロジック非公開にしているのも、そういった経緯があるからです。

ひまわり証券主催第3回シストレコンテスト募集始まる

第3回シストレコンテスト募集が始まりました。
http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/contest3.html

いつもは1ヶ月もない募集期間でしたが、今回は約2ヶ月の募集です。

さて、過去2回は、どちらも全く違った相場展開でした。
今回は、相場に左右されにくいシステムでトライしてみたいと思います。

もうそろそろ、私も入賞したいです。

トレードにも保険は可能？

私は、トレンドフォロー・システムで運用することが多いのですが、トレンドフォローの問題点として、大きく含み益が出た後に、反転サインが遅れると、この含み益が急激に減少することがあります。

こんなとき、日経２２５先物だと、保険をかけることができます。

最近では、１００００円から９０００円近くまで下げる相場がありましたが、この相場でショートポジションを持っていたとしましょう。
この時、ある程度の含み益が出たときに、多くのトレーダーは利益確定したい衝動にかられます。
こういった時に、日経２２５先物オプションのコールを買うことにより、保険をかけることができます。

詳しい戦略は、オプション戦略の本を見たほうが的確な対応ができますが、上記のような場合、掛け捨ての保険だと思い、購入する分にはあまり難しくないです。

掛け捨ての保険ですので、どのコールを購入するかで、購入金額が大きく変わりますので、注意が必要です。
あまり、アウトオブザマネーでは保険になりませんので、ニアザマネーから１０００円くらい離れた価格くらいまでが対象となりそうです。