システムトレード開発者の一言

明けましておめでとうございます

すでに株式市場もオープンしていますが、本格的に相場が開始するのは今日くらいからですね。

JALの問題などもありますが、今後どういった相場になるか注意したいです。

今年一年、宜しくお願いします。

ドバイショック

週の後半に、ドバイショックが世界を流れ、株安・円高が進みました。

こういうとき、ロスカットをきちんと入れているか、リスク管理がきちんとできているかが問われます。

日本株の場合、24時間トレードできませんので、夜間に大きくギャップができることがあります。
そのため、大きく利益になることがありますが、逆にロスカットの位置を越え、大きく損をすることがあります。

夜間ぐっすり眠りたい方は、大きくギャップが出てもよいくらいのポジションにするか、CFD取引、オプション取引でリスクヘッジするとよいでしょう。

第3回シストレコンテストも後半戦に突入

ひまわり証券主催の第3回シストレコンテストですが、前半の1.5ヶ月を通過し、残り半分となりました。

今回も、株価指数先物部門とFX部門の2つがあります。
http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/contest3-3.html

前半を通過した時点で、私たちのグループで参加しているメンバーから上位に食い込んでいる方がいます。
このまま、最後までがんばって欲しいものです。

その中の一人に、第1回で3位になった大文字隼人さんもいます。
現在の順位も、3位です。

リスク管理　オプションによるリスクの限定

GoPlusN225は、シルバーウイークを辺りから損が膨らんでしまいました。

私の場合、シルバーウイーク前にオプション買いにより、リスクを限定しました。
オプションを３０円で購入しましたが、最終的に７０円で決済できたので、４０円（１枚辺り４００００円の利益）の利益が出ました。

こういった掛け捨ての保険を使うことで、損を回避することが可能になります。

しかし、オプションの買いは、タイムディケイにより、価値の減少が発生しますので、買うタイミングが重要となります。

システムトレードは平均的

システムトレードのシステムとは、当たった！、外れた！を判断するのではないのです。
システムは、過去のデータを元に平均的な判断をして、優位な方向を導き出しているに過ぎないのです。

これにより、これより先の未来で、過去と同様な場面がくれば、優位な方向に導くことができるのです。
この「優位」と言う言葉も、過去のデータから見て、優位かと言う事ですが。。。

そこで、優れた人は、システムトレードの優位な判断に、トレーダ本人の経験則からの判断を加えるのです。
いつもは、寄りでポジション取る場合でも、今日はあるイベントがあるから、その結果を見てからでも遅くないとか。。。システムトレードには、重要な指標発表がいつあるかまで考慮したものは、少ないのではないでしょうか。

以前紹介した「ゾーン」にも、はじめはシステムトレードを行い規律を身に着けるところから始まり、最終的には勘でトレードすることが究極のトレードだと書かれています。

私も、勘だけでトレードできる日が来る事を願って、がんばりたいと思います。

メジャーSQを終えて

先週、9月のメジャーSQ算出日となりましたが、2009年のMSQ（メジャーSQ）月の損益は、よくない結果となっています。

MSQは、日経225先物以外にも、オプションなどのSQと重なりますので、トレンドとは別の動きになりやすい傾向があります。このため、勝つときも大きいのですが、負けるときも大きい事があります。

MSQ前の大きなボラティリティを利用して利益を上げるトレーダも多いです。

2009年のMSQは、あと12月だけとなります。
さて、GoPlusN225は12月に挽回できるでしょうか。

ロスカットの設定

ほとんどのシステムトレードには、ロスカット設定があります。
ただ、メールによるシグナル配信の場合は、ロスカット設定がわかりませんが。

このロスカット設定ですが、できれば各利用者ごとに、最適な値をご自分で決定することをお勧めします。
システムの標準値は、あくまでバックテストにより決定していますが、相場の流れによっては、幾分か上下させる必要があります。

有名な「タートルズ」では、ＡＴＲ（真の値幅）を利用して、ロスカットを設定していました。これにより、相場のボラティリティが変われば、ロスカットの位置も変わるようにしていました。

ここで必要になってくるのが、過去のバックテストで、ロスカットの位置を変更した場合の損益がどの程度だったか知る必要があります。それを元に、最近の相場の流れを見ながら決定することをお勧めします。

また、ロスカットは、本来「保険」の役割をするものですから、ロスカットにより損益が悪化している場合は、すぐに対応をとる必要があるでしょう。

ロスカットの設定方法ですが、まず。。。

１．ロスカットなしでのバックテストの結果を確認する。
２．大きく離したロスカット位置での損益を確認する。
３．そこから、利用者の精神的に耐えれる位置と、損益を見比べながら、利用者の納得のいく位置に設定する。

日経２２５先物であれば、スイングトレードで1000円、デイトレで300円くらいが、最大ロスカットの位置として、そこから徐々に狭い位置を確認していくのがいいかと思われます。

損益表の計算の仕方

GoPlusN225の損益表ですが、当サイトと検証サイトでかなり金額が違うことがあります。

その原因として、以下のようなことがあげられます。

１．当サイトはスリッページ＋手数料を引いた金額であるのに対し、検証サイトは実売買の結果
２．損益計算が、含み損益を含むか含まないか

１．については、当サイトの結果はかなり厳しい設定にしています。なので、当サイトの損益表は実売買より低い値になっていると思います。

２．については、検証サイトのほとんどがポジションをクローズしたときに損益として計算しますが、当サイトは含み益を含めた損益で公表しています。週末の公表ですと、金曜の大引け後で含み損益を考慮した金額で計算しています。

ですので、1回の含み損益が200円、300円となると、検証サイトとの見かけ上の差は大きくなります。
ただし、最終的な損益は大きく変わらないはずです。

同じシステムでも、計算方法が違うだけで、短期的にはかなり金額が変わるものですね。

直近偏向

トレードシステムを購入する際に、検証サイトやブログを参考する方は多いと思います。

しかし、そこで注意しないといけない事があります。

書かれている内容が、直近偏向になっていないかということです。

バックテストを見ると、数ヶ月のドローダウン期間や、数十万のドローダウンが発生する可能性が高いとわかっているシステムでも、何回かマイナストレードが出ると、すぐに「このシステムは駄目システムだ！」と書いているサイトが多いことに驚かされます。
逆に、ちょっと連勝すると、「このシステム最高！　脅威のシステムです。」と言った内容になっています。

あくまでシステムは淡々とトレードしながら、結果を冷静に検証する必要があります。

しっかり内容を吟味して、購入後に後悔しないようにしてください。

8月購入者には、はじめてのポジション決済

GoPlusN225ですが、8月にポジションをとった建て玉が、今日決済となったはずです。
おそらく、8月購入者の方は、初めてのポジション決済かと思います。

多くの方が、利益確定になっていると思います。

この調子で8月後半もがんばって欲しいです。

しかし、裁量トレードの方は、日経平均が10000円から10500円の不安定な動きで、かなりポジション判断に苦労しているのではないかと思います。